O ebook de fundos de hedge do operador da opção
Quando começamos a aprender opções, tomamos o que definimos como caminho de aprendizagem normal. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação excelente, foi apenas em pedaços pequenos e foi muito aleatório. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento nesse assunto e não na grande imagem. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que engloba todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma melhor oportunidade para lhe dar uma imagem panorâmica sobre um assunto. Não só você obtém muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, assegurando que você aprenda tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você salte de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de informações rápidas, mas é horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil conseguir esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros em um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos é compilado uma lista dos nossos cinco principais livros de negociação de opções favoritas e um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos usamos como uma fonte de aprendizado ou um guia de referência simples. Há muitas partes móveis com opções, por isso, ter uma referência de referência rápida é sempre uma necessidade.
Opção como investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar, este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas este livro será sua opção de negociação da Bíblia.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.
Escrito especialmente para investidores que tenham alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções - como funcionam, em quais situações e porquê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar seu retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro está dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de estoque: esta é a sua introdução básica às opções que cobrem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas isso lhe dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de chamada e colocação: Lawrence McMillan não desperdiça qualquer momento saltando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele personaliza a seção e comentários para se adequar à estratégia. Suas descrições são principalmente imparciais e se concentram em contar-lhe as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os temas menores de negociação de opções, como contas do tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Volatilidade de medição e negociação: a volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma clara compreensão da volatilidade o tornará um excelente comerciante de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca a volatilidade, mas temos outros livros que mergulham mais profundamente nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções.
As opções como um investimento estratégico têm como objetivo que você comece na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizar-se com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre essas. Faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Volatilidade e preço das opções por Sheldon Natenberg.
Depois de ter abordado os fundamentos, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para isso é através da Volatilidade e do Preço das Opções.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os comerciantes de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e as técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de preços teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de mercado das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
O comércio de opções é tanto uma ciência como uma arte. Este livro mostra como se aplicar tanto ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de preços de opções e, em seguida, move-se para a volatilidade e os gregos. A volatilidade é um tópico complicado e Natenberg oferece um ótimo começo à medida que ele o divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e especificamente em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
The Option Trader's Hedge Fund por Mark Sebastian.
Agora que encontramos os livros que precisamos para os conceitos básicos das opções e os tópicos mais avançados podem ser detalhados em algumas especificações. The Option Trader's Hedge Fund é um excelente livro para executar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não está orientado para hedge funds.
A breve descrição:
Neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando suas negociações de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Em conjunto com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma "companhia de seguros". Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento das opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias utilizadas para executar um portfólio de opções curto, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de proporção. Ele detalha como construir um portfólio e executá-lo como uma companhia de seguros (porque o crédito de opção de venda é como vender seguro). Embalado com sua experiência no piso comercial, você pode ver como os fabricantes de mercado lidam com gerenciamento de riscos, execução comercial e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros por Dan Passarelli.
Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que os gregos de Opções de Negociação: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço da opção se move como movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (theta), movimento da volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando e, para acompanhá-lo, você precisa dos gregos-delta, gamma, theta, vega e rho, quais são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negócios, independentemente das condições de mercado. Na Segunda Edição de Opções de Negociação Gregos, o comerciante de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo direto e acessível. Ele mostra habilmente como eles podem ser usados para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou as mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, faz uso de novos gráficos e exemplos, e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão para que sua experiência venha como criadora de mercado. Dan começa com os princípios básicos gregos, mas rapidamente se move em tópicos mais avançados, tais como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em sua negociação.
Opções Trading: The Hidden Reality de Charles Cottle.
Continuando com nossos tópicos avançados, estamos indo direto com Opções Trading: The Hidden Reality. Seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, nós ainda recomendamos este livro, porque ele irá cobrir uma gama mais ampla de tópicos de opções. Charles lida com produtos sintéticos de opção, paridade de chamada de compra, hedge híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste torna-se necessário e com o ajuste a seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook das Opções de Aprendizado é um ótimo livro de referência para se manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada em detalhes. Agora, você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio, os requisitos de margem e o gráfico de lucros e perdas para cada estratégia de opção. Também fala brevemente sobre a história das opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de trapaça grega disposta na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque lista cada estratégia de opções e os gregos associados a ela e como elas afetam a posição.
Qual livro o ajudou com opções? Deixe-nos saber nos comentários.
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Mark Wolfinger.
Comecei a operar opções em 1975; Apenas dois anos depois que o CBOE abriu seu piso comercial. Minha estratégia de escolha era escrever chamadas cobertas. Em tempos mais recentes, eu escrevi coisas nus, vendidas colocam spreads de crédito e condores de ferro comercializados.
Experiência.
No final de 1976, trabalhava para a Monsanto Company como um químico de pesquisa quando um amigo comprou um assento no CBOE. Tivemos longas discussões sobre seu novo empreendimento. Longa história curta, ele me deu uma oportunidade de chegar a Chicago e negociar como um criador de mercado. Aceitei, desistiu do emprego e dirigi para Chicago. Isso foi 20 de dezembro de 1976 e minha vida mudou para sempre.
Eu já estive no negócio de opções desde então. Participei do prédio do CBOE em meados de 2000. Desde então, eu negociei minha própria conta - assim como você faz - como um cliente de varejo. Mas, adicionei algo novo quando comecei a escrever e ensinar aos outros a negociar opções com um viés conservador. Meu primeiro livro foi publicado em 2002 (The Short Book on Options) e outros seguiram. A lista está abaixo.
Eu publiquei um blog por vários anos, e os conteúdos ainda estão disponíveis.
BS Brooklyn College.
Ph D Northwestern University.
Mark Wolfinger.
Meus projetos atuais incluem.
Escrevendo material educacional no The Balance Escrevendo uma série de livros eletrônicos sobre as melhores estratégias de opções.
O mais recente é um Kindle eBook, Iron Condors: Volume dois da série.
Este conteúdo no The Balance está escrito para atender às suas necessidades - seja você um novato completo, iniciante ou comerciante intermediário.
Inteview com um comerciante de opções profissional.
Tenho o prazer de apresentar a seguinte entrevista que realizei com o Dr. Mark Wolfinger, especialista em negociação de opções. Mark tem décadas de experiência como comerciante de opções profissionais e escreveu três livros sobre opções, além de manter seu próprio blog para investidores interessados em aprender mais sobre negociação de opções. Minhas perguntas aparecem em negrito, e as respostas da marca aparecem em texto simples.
Mark, você tem mais de 30 anos de experiência em opções de negociação. Como os mercados de opções evoluíram desde o início?
Noite e dia! Quando comecei como fabricante de mercado do CBOE em 1977, nós só tínhamos opções de chamadas. Os lançamentos não começaram a operar até mais tarde, e isso tornou difícil a cobertura. Mas todos eram muito menos sofisticados naqueles dias. Nós tínhamos ajuda no computador para determinar o valor teórico de uma opção, mas se eu quisesse proteger um comércio de opções com ações, eu tinha que ligar para a mesa da minha empresa de compensação (a empresa de compensação é para um criador de mercado como corretor é um investidor individual) e faça que façam o pedido por telefone. Processo lento, e não houve preenchimentos imediatos. Nós também precisamos fazer tudo na nossa cabeça ou com lápis e papel. Isso inclui acompanhar as posições, estimar nossa posição delta e gamma, etc. Essa falta de sofisticação deu aos negociantes do chão uma vantagem sobre a maioria dos indivíduos, mas era muito mais difícil minimizar o risco. Tivemos que fazer o melhor que pudermos. Hoje, os computadores superam todos os números instantaneamente.
É também muito diferente da perspectiva de um comerciante individual. Ser capaz de ver todas as ofertas e ofertas em tempo real, a capacidade de receber preenchimentos em menos de um segundo, a capacidade de ver meus gregos instantaneamente [para mais informações sobre & # 8216; gregos & # 8217; como eles se relacionam com opções clique aqui] & # 8211; Todo torna o risco comercial e de gerenciamento muito mais fácil. E os custos de comissão são tão baixos que eu pago menos como cliente hoje do que eu fiz como um novo criador de mercado em 1977!
Você passou mais de 20 anos como fabricante de mercado e # 8211; você pode descrever brevemente o que um fabricante de mercado faz?
Um fabricante de mercado faz mercados! Assim, quando um corretor (que representa uma ordem de seu cliente) entra no poço comercial e pede uma cotação em uma opção específica ou spread, os fabricantes de mercado anunciam um preço no qual ele / ela está disposto a comprar a opção citada ( que é o preço da oferta), bem como um preço de venda (preço ao qual está disposto a vender). Isso deve ser feito para cada opção que negocia no poço. Quando comecei, havia três ou quatro ações e um monte de fabricantes de mercado em cada poço. As opções mais comercializadas, como a IBM, atraíram a maioria dos fabricantes de mercado, mas nenhum depósito estava vazio. Os fabricantes de mercado deveriam competir entre si para apresentarem a oferta mais alta ou a oferta mais baixa, para que o corretor (que representasse a ordem do cliente) trocasse com eles. Obviamente, ao vender, o corretor escolheu a oferta mais alta. Nossas lances e ofertas foram postadas para todos verem, mas era um processo manual. Quando o preço do estoque subjacente mudou, tivemos que alterar todas as cotações de opções. Isso foi certamente um incômodo. Hoje, os preços de compra e venda são estabelecidos por computadores. Os parâmetros utilizados para fazer essas ofertas e ofertas são estabelecidos pelos especialistas e as cotações mudam à medida que o preço da ação muda. Muito mais eficiente hoje.
Muitos leitores deste blog estão curiosos sobre carreiras no setor financeiro. No mundo de hoje, quais qualificações seriam necessárias para se tornar uma comerciante de opções profissionais e que tipo de renda alguém poderia esperar naquela carreira?
Eu não faço ideia. O mundo mudou drasticamente desde que eu deixei o CBOE há oito anos. É difícil começar como um fabricante de mercado independente. A maioria agora trabalha para grandes empresas comerciais. Os rendimentos variariam do nível de pobreza para a riqueza, dependendo da habilidade do comerciante individual e de seu parceiro (empresa comercial). Existem empresas proprietárias que ensinam e contratam comerciantes, mas a maioria cobra enormes taxas para ensinar, e eu simplesmente não tenho como saber como o processo funciona depois que um é # 8216; ensinado. & # 8217;
Você tem alguma estratégia preferencial de negociação de opções que você usa em uma base regular?
Eu acredito em mantê-lo simples. Quando eu escrevo, descrevo fácil de aprender, estratégias descomplicadas, e esses são os únicos métodos que uso com minha própria negociação. Agora, eu compro condores de ferro (em índices de base ampla) exclusivamente. Quando as volatilidades implícitas são baixas (pelo menos baixas na minha opinião), adiciono diagonais duplas ao meu arsenal comercial. Se eu tivesse uma opinião de mercado forte, eu continuaria trocando condores de ferro, mas # 8216; lean & # 8217; minhas posições a favor desse preconceito. Eu nunca tenho tal viés (a história me convenceu, eu não posso prever corretamente a direção), mas eu menciono isso para seus leitores que fazem. Eu usei a escrita de chamadas cobertas e vendido nus com dinheiro seguro por anos e acredito que é uma estratégia decente para pessoas que querem aprender como as opções funcionam. Mas, esses são métodos de alta e não funcionam bem em mercados baixos.
Eu sei que você é um ardente defensor dos investidores que se educam e experimentam com o comércio de papel antes de colocar dinheiro real na linha # 8211; você tem alguma recomendação para sites que permitam a boa troca de papel das estratégias de opções?
Não. Se o corretor de um investidor não oferecer essa capacidade & # 8211; sem custo & # 8211; então é hora de conseguir um novo corretor. Uma razão extra para usar um corretor para o comércio de papel é que você se familiarize com o sistema de entrada de pedidos e as ferramentas de gerenciamento de riscos do corretor. Isso é importante porque você nunca quer entrar em uma ordem para trás (vendendo quando você pretende comprar) & # 8211; e isso pode acontecer se o software de negociação não estiver familiarizado. Como a gestão de riscos é crucial para o sucesso a longo prazo (IMHO) quando a troca de papel é um bom momento para se familiarizar com essas ferramentas de gerenciamento de riscos. Para mim, essas ferramentas devem incluir gráficos de risco e a capacidade de monitorar a posição # 8216; Gregos. & # 8217;
Eu notei que o interesse nocional em produtos derivados (ações, índices, taxas de juros, etc.) acabou de explodir nos últimos cinco a dez anos, e a taxa de crescimento parece estar aumentando para inicializar. Você tem alguma idéia de por que o mercado de derivativos está crescendo mais rápido do que os tradicionais mercados de renda e renda fixa? Essa é uma bandeira vermelha?
Esse ritmo recorde está sendo continuado este ano. Não posso saber com certeza, mas acredito que mais e mais instituições estão usando derivativos. Os lucros surpreendentes dos hedge funds parecem ser uma coisa do passado, mas cada vez mais hedge funds estão em negócios e eles usam derivativos em uma base constante. Tenho certeza de que o número de indivíduos que usam opções também está crescendo, mas eu não acredito que eles contribuem significativamente para o volume total de opções # 8211; que será de mais de 3 bilhões de contratos este ano. Não vejo uma bandeira vermelha & # 8216; & # 8217; As bolhas ocorrem o tempo todo, mas o volume aumentado não deve ser uma bolha. Lembre-se de que as opções foram projetadas como ferramentas de redução de risco, e se usadas dessa maneira, nada terrível deve acontecer aos mercados. & # 8217; No entanto, como vimos com o Barings Bank, e especialmente a Gestão de Capital a Longo Prazo, etc., comerciantes desonesto ou empresas comerciais inteligentes podem perder dinheiro suficiente para agitar a confiança em todo o sistema.
Parece haver inúmeros seminários de opções & # 8221; por aí, prometo ensinar as pessoas a negociar opções com base em algoritmos de negociação proprietários ou apenas um conjunto de regras a seguir cegamente e # 8211; na minha opinião, parece que estes & # 8216; sistemas & # 8217; ignorar o conhecimento e a compreensão fundamentais necessários para negociar com prudência opções # 8211; o que, penso eu, é uma filosofia que você compartilha: os investidores precisam educar-se adequadamente primeiro, praticar o segundo e usar o bom senso ao negociarem. Qual é o seu conselho para o potencial investidor de negociação de opções que está apenas pensando em entrar em opções?
As empresas que vendem seminários onerosos estão fazendo dinheiro, não educam comerciantes rentáveis. Considere isso: se eles tivessem grandes métodos proprietários, eles nunca venderiam esses métodos para qualquer um a qualquer preço. Assim, para mim, esses algoritmos e regras comerciais não valem muito. Na medida em que ensinam & # 8217; o investidor para pensar por si mesmo, eles podem valer alguma coisa. Mas, eu não posso evitar que sejam excessivamente caras e simplesmente uma má idéia. O problema é que muitos caem para o hype de um & # 8216; get-rich-quick & # 8217; projete e tome essas aulas. Qualquer um pode ter sorte, então algumas pessoas fazem riquezas instantâneas. Mas, a grande maioria cairá no caminho. Esses seminários dão ao mundo das opções um nome ruim.
Eu acredito, como você diz, que cada investidor deve aprender por si mesmo. Não é complicado adotar as estratégias simples que eu incentivo. Meu livro recente: O Guia de Opções do Rookie, fornece uma explicação detalhada de como as opções funcionam e os benefícios de usar opções. Ele fornece detalhes que permitem ao leitor aprender a usar opções. Por & # 8216; aprender & # 8217; Eu penso por ele mesmo e realmente entendo como as opções funcionam. Imponho a importância do gerenciamento de riscos. Outros podem dizer ao leitor como abrir um comércio, mas discuto a abertura, gerenciamento e fechamento de cargos. O objetivo é lucros a longo prazo, e não riquezas instantâneas.
Conselhos: vá devagar. Ler. Comércio de papel. Pergunte. Ao usar dinheiro real, comece pequeno. Don & # 8217; t permitir que o ego fique no caminho. Se você ainda não entender o que você está tentando alcançar com cada comércio # 8211; e o que pode dar errado & # 8211; você ainda não está pronto para usar dinheiro real. Mais uma vez, seja paciente. Você tem o resto da sua vida para negociar.
Obrigado por tomar o tempo para participar desta entrevista Mark.
O prazer é meu. Agradeço o que você está tentando fazer pelos seus leitores.
UPDATE: Mark e quatro dos outros bloggers das melhores opções na internet criaram um site educacional pago projetado para pessoas interessadas em realmente aprender sobre as opções de negociação pela primeira vez, além de fornecer material avançado para aqueles que já negociaram opções para anos. Clique aqui para saber mais.
Para aqueles que estão interessados em aprender mais, certifique-se de verificar o site da Mark & my website (mdwoptions) e seu blog (blog. mdwoptions / options_for_rookies /). Ambos contêm links para um ebook gratuito, que é uma versão mais amostragem do seu livro mais recente. No total, Mark escreveu três livros sobre as opções disponíveis na Amazon.
Gostei muito desta entrevista.
[& # 8230;] sobre onde o All My Money é conduzido uma entrevista interessante com um comerciante de opções profissionais. Eu comecei minha carreira em finanças trabalhando para um back office de opção de estoque. Esta foi uma aventura louca [& # 8230;]
23 de agosto de 2008 06:00 da manhã.
[& # 8230;] | 10 dias atrás THQ Building Life-size 40k Rhino Primeiro salvo por MinchinWeb | 10 dias atrás Inteview com um comerciante de opções profissional primeiro salvado por danielgianni | 13 dias atrás LTD: Say It With Beer Primeiro salvo por brianst33 | 14 [& # 8230;]
5 de janeiro de 2009 06:05 AM.
[& # 8230;] começando com negociação de opções. Eu realizei uma entrevista com o Dr. Wolfinger neste blog e você pode lê-lo aqui. Compartilhe e [& # 8230;]
9 de fevereiro de 2009 21:18.
[& # 8230;] links públicos & gt; & gt; Empresa Summertime Saved por melinda923 em Sáb 14-2-2009 Inteview com um comerciante de opções profissional salvo por wolkanca em Sáb 14-2-2009 Alterações que chegam .... Salvo por IAmEverywhere15 no qua 31-12-2008 [& # 8230;]
25 de fevereiro de 2009 10:49.
[& # 8230;] dos autores contribuintes é o Dr. Mark Wolfinger, e você pode querer ler a entrevista que tive com ele neste blog, clicando aqui. Eu considero que ele é um verdadeiro atirador direto e então quando ele se aproximou de mim para ajudar a promover seu site [& # 8230;]
OAP 068: Índice VIX & # 8211; Como negociar a volatilidade com Mark Sebastian da OptionPit.
31 de outubro de 2018.
Naturalmente, se você começou as opções de negociação por qualquer período de tempo razoável, você irá percorrer o índice VIX. Ou como é comumente referido, o índice "Fear". E, embora o conceito de volatilidade de rastreamento e negociação com o VIX possa parecer intimidante no início, confie em mim, não é tão complicado e apenas requer um pouco de bom senso.
No podcast de hoje, trouxemos um convidado muito especial, Mark Sebastian, um ex-comerciante de piso, gerente de fundo de hedge e o cara de OptionPit. O que há de bom com a Mark é que não só ele tem muita experiência como comerciante de opções, mas também tem muitos conhecimentos especializados quando se trata dos produtos VIX e volatilidade como VXX, UVXY e VXZ que eu conheço você " vai adorar.
Durante o show, falaremos sobre o histórico do VIX, como o índice é cotado, como a estrutura do prazo de futuros do VIX explica a reversão média e algumas estratégias simples que você pode usar para trocar a volatilidade com maior probabilidade de sucesso. Então, não tenha medo de cavar neste podcast neste Dia das Bruxas - Mark e eu temos uma volatilidade gostosa que trata de esperá-lo (tudo bem, eu só tive que jogar isso dentro da data de lançamento).
Sobre Mark Sebastian:
Mark Sebastian recebeu seu Bacharel em Ciência da Universidade de Villanova e é ex-membro do Chicago Board Options Exchange e da American Stock Exchange. Ele é o fundador da Option Pit e tem experiência especializada nos produtos de volatilidade, como VIX, VIX Futures, VXX e UVXY. A Mark também administra um fundo de hedge chamado Karman Line Capital, que quase exclusivamente negocia as opções VIX e S & P 500. Ele é o autor do The Fear Gauge, um eBook descrevendo como o VIX está estruturado, a história do VIX e como você pode olhar para a estrutura do prazo de futuros e trocar os ETP em torno do VIX e a volatilidade. Ele foi regularmente apresentado na CNBC, Fox Business News, Bloomberg, First Business News e é publicado nacionalmente no Yahoo Finance. Mark também é um contribuidor para TheStreet's Option Profits Team e é o co-host no popular Podcast de bloco de opções e Volatility Views Podcast.
Foco da Entrevista:
Negociação com produtos de volatilidade como VIX, VIX Futures, VXX e UVXY. Faça o download do LIVRE LIVRE VIX aqui.
Entrevista Take-Aways:
O VIX começou como um índice baseado na volatilidade e foi projetado para obter um índice sobre a volatilidade no contrato de índice mais ativo no momento, o S & amp; P 100 ou o OEX. VIX Futures é um contrato a prazo baseado em VIX, não um contrato real no índice VIX. Estes VIX têm uma tendência subjacente a significar reverter e o VIX Future é um contrato de estilo europeu por isso não há um exercício adiantado. Quando o VIX é realmente baixo, existe a expectativa de que o VIX volte mais alto; Quando VIX é muito alto, há uma expectativa de que ele vai voltar mais baixo. Contango refere-se a uma situação em que o preço spot futuro está abaixo do preço atual. Isso ocorre quando o VIX é baixo e é provável que ele retorne mais alto, fazendo com que o VIX Future seja negociado com um prémio; comprando alto e vendendo baixo. Nos momentos em que o VIX está estressado e é muito alto, a expectativa é que ele vai reverter mais baixo, então o VIX Future negociará com desconto. Como não há exercícios iniciais, o VIX seguirá, mas não acompanhará o índice de caixa. Quanto mais perto da expiração, mais próximo ele acompanhará o contrato VIX. Quanto mais longe, menor a volatilidade do contrato e maior o desvio do índice de caixa. O VXX está estruturado para tentar constantemente manter a duração do VIX Future aos 30 dias. Em uma base intra-dia, o VXX acompanhará um futuro de 30 dias e fará exatamente o que você esperaria. No entanto, devido ao reequilíbrio do contrato, o VXX perde dinheiro porque compra futuros por um preço maior do que acaba por vendê-los. O VIX é movido em 100% pelo VIX Futures. Em uma semana a semana e mês a mês, o VXX é inteiramente orientado pela estrutura da curva VIX. Usar o VXX como hedge de portfólio de longo prazo é um grande erro. Para uma estratégia de hedge, prefira usar futuros ou opções de VIX em qualquer um dos ETPs. XIV é um inverso do VXX. No entanto, o VXX curto ganha mais dinheiro do que o XIV longo porque o XIV possui um componente de rastreamento diário que pode quebrar. Por causa do componente de rastreamento diário, você pode XIV curto e VXX curto e aproveitar o diferencial para ainda ganhar dinheiro, mesmo que sejam inversos uns dos outros. VIX explode mais alto e facilita o menor. Isso demonstra como a volatilidade pode se expandir rapidamente, mas se contrai em um ritmo mais lento, o que significa que você não precisa comprar muitos contratos de hedge. O VIX permite um menor reequilíbrio e funciona em eventos onde as coisas explodem. Se o futuro do VIX se negociar no futuro VIX do segundo mês, e o segundo mês começa a operar no terceiro mês, e o terceiro mês passa para o quarto, isso é sinal de aumento prolongado da volatilidade.
Pergunta 1: A volatilidade faz um grande movimento depois de ter sido baixa durante um longo período?
A volatilidade se correlaciona muito melhor do que o preço das ações. Quando a volatilidade é baixa, pode ficar mais baixa e ir mais baixo do que você imagina. O que você precisa realmente procurar são mudanças. Normalmente, procure por vários dias do S & amp; P 500 rallying e VIX, quer se reunindo ou não se vendendo com ele. Este é geralmente um sinal de que os comerciantes estão comprando proteção no caminho certo, o que poderia ser um sinal de uma reversão de curto prazo.
Pergunta 2: A maioria das matemáticas envolvidas em preços de opções e cálculos de probabilidade parece envolver distribuição normal. Mas, obviamente, o VIX parece ser um pouco mais distorcido na distribuição. Existe alguma maneira de realmente aproveitar esse diferencial?
Existem todos os tipos de negociações de estrutura de termos. Por exemplo, se o índice de caixa VIX for de US $ 12,93 e o futuro VIX for de US $ 15,10, se você comprar as put por US $ 0,30. Se o VIX não fizer nada ou se reunir em até US $ 0,75, você fará o break-even ou melhor ao expirar. Isso significa que o tipo de reversão reproduz ou joga sobre a volatilidade que convergem para si são fundamentais.
Pergunta 3: "A VXX é uma criatura trimerica perigosa. Ela é estruturada como uma obrigação, negocia como uma ação, segue os futuros VIX e desintegra como uma opção". Dada esta cotação e instrumentos financeiros desse tipo, como os operadores de opções podem lucrar de forma consistente do trading VXX?
Do ponto de vista de um comerciante de opções, com o VXX, entender como é estruturado é a chave. Com UVXY, há mais vantagem em colocar posse que estão fora do dinheiro do que vender chamadas. Este é um produto onde, por causa da deriva natural, talvez seja sensato ir dessa direção. Dito isto, quando você obtém um pop, virar um por dois, comprar um e vender dois. Você também pode usá-lo para criar spreads ou spreads de débitos compridos. Geralmente, há mais dinheiro para serem vendidos.
Pergunta 4: Quais são os preços baseados em cada um dos subjacentes e por que qualquer um trocará opções neles como hedge quando os futuros forem muito mais limpos, sem problemas de mercado com eles? Por que trocar as opções versus os futuros?
Futuros têm seus próprios problemas em termos de decadência, enquanto as opções permitem que você defina onde sua cobertura é e a cobertura pode ser mais barata. Por exemplo, o back-spreads é um enorme comércio institucional e é um hedge muito mais barato do que pagar o enorme custo contango de possuir um futuro. Se você negociar diretamente nos futuros e você está usando para hedge, há muito gerenciamento de funções que precisa ser feito. Se você quiser usar o futuro, eles são ótimos, mas basicamente eles são comercializados como milho e trigo. O gerenciamento de posição é bastante ativo e intenso. Do ponto de vista dos custos, pode ser barato e, se você tiver uma compreensão da VVIX, pode haver algumas oportunidades para colocar a volatilidade da volatilidade nas costas, além de aproveitar a volatilidade de preços relativamente baixos.
Pontos-chave finais:
Quando você está negociando opções VIX, você deve estar ciente de que cada mês tem seu próprio subjacente. Por exemplo, o subjacente para o contrato de outubro é o futuro de outubro, e o subjacente. O preço dos spreads de tempo e swaps pode ser muito diferente. É perfeitamente possível trocar uma chamada longa por um crédito no VIX, mas isso não significa que seja um bom comércio. VIX não faz spreads de calendário. Por exemplo, os futuros de um mês poderiam ser mais voláteis do que os dois futuros do mês. Então, se você fizer um calendário longo, o mês em que um futuro pode explodir mais alto e o mês dois pode não acompanhar isso. A propagação irá agir muito mais como um futuro espalhado do que um tempo real se espalhou quando faz esses calendários. Você pode perder mais do que o custo do calendário, que é muito diferente de qualquer outro tipo de calendário.
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Option Trader Q & amp; A w / Jeremy.
Trader Q & amp; A é o nosso segmento favorito do show, porque nós recebemos uma audiência de um dos membros da nossa comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta da semana vem de Jeremy, que pergunta:
Em relação a encontrar candidatos para negociações de ganhos, como você avaliaria o que você deveria ou não deveria negociar? Como você decidirá qual estratégia usar? isto é, se é uma venda, um estrondo ou um estrangulamento.
Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Hey Kirk, ótimo show como sempre! Não consigo encontrar o link para Mark & # 8217; s.
eBook # 8220; The Fear Gauge & # 8221; Você mencionou no show. Você pode publicar.
Deveria estar lá agora, logo abaixo do podcast player.
Em primeiro lugar, excelentes apresentações Kirk. Obrigado por tomar o tempo para fazer isso. Em segundo lugar, esta deve ser uma das suas principais entrevistas. Eu acho que é o melhor que você.
Uma idéia para um show futuro para amarrar este: cubra algumas ferramentas que podem ser usadas para discernir entre incerteza e medo, e talvez ajude o & # 8220; tempo & # 8221; o mercado em termos de expansão / contração de vol, e. VIX / VXV, pontos de inflexão na estrutura do termo VIX, etc.
Novamente, ótimo show. Você pode expandir muitos pontos na discussão e ter podcasts por um ano pelo menos. ri muito.
Fico feliz por você ter gostado e sim provavelmente teríamos conversado mais, talvez possamos fazer uma rodada 2 no próximo ano.
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