A terminologia Relativo DrawDown é idêntica ao Absolute Draw Down?
Acabei de encontrar este excelente artigo sobre estatísticas comerciais. (link https: // mql5 / pt / articles / 1486)
No entanto, no nosso testador de estratégia, não temos mais as estatísticas de redução absoluta. Nos testadores de estratégia MT4 e MT5, temos redução relativa e redução máxima somente.
Eu só quero ter certeza, essa redução absoluta neste excelente artigo é idêntica à redução relativa? Então, não ficamos enganadores aqui.
Existe alguém que possa esclarecer isso? Realmente agradeço sua ajuda e agradeço antecipadamente.
Absoluto: comparado ao saldo inicial.
Máximo: maior desconto (medido em moeda)
Relativo: maior redução relativa (medida em%)
Isso porque você pode ter um desconto inicial grande em%, mas não em moeda.
O máximo pode ocultar uma maior redução em% aconteceu anteriormente.
Relative é um índice de resistência a drawdowns e pode ser usado para comparar diferentes resultados.
Para avaliar os desempenhos, considero útil esta expressão:
Eficácia = Lucro Líquido / Lucro Bruto.
isso pode ser usado combinado com Drawdown Relativo, para avaliar a verdadeira confiabilidade de uma estratégia:
Confiabilidade = Eficácia / Drawdown relativo.
Absoluto: comparado ao saldo inicial.
Máximo: maior desconto (medido em moeda)
Relativo: maior redução relativa (medida em%)
Isso porque você pode ter um desconto inicial grande em%, mas não em moeda.
O máximo pode ocultar uma maior redução em% aconteceu anteriormente.
Relative é um índice de resistência a drawdowns e pode ser usado para comparar diferentes resultados.
Para avaliar os desempenhos, considero útil esta expressão:
Eficácia = Lucro Líquido / Lucro Bruto.
isso pode ser usado combinado com Drawdown Relativo, para avaliar a verdadeira confiabilidade de uma estratégia:
Confiabilidade = Eficácia / Drawdown relativo.
Eu obtenho valores diferentes para o máximo e relativo, mesmo em porcentagem (%). Portanto, não é simplesmente a diferença de unidade de medição (ou seja, a moeda vs%). Parece-me que são estatísticas totalmente diferentes, calcladas de diferentes fórmulas.
Procuro um formulário para calcular a redução relativa.
O que os Números no Relatório de Teste Especialista significam.
Introdução.
Qualquer especialista pode ser testado em dados do histórico. Depois que o especialista foi testado, os resultados de teste de especialistas resumidos e algumas características-chave são exibidos na guia "Relatório". Os relatórios permitem uma comparação entre os vários especialistas e os resultados de trabalho do mesmo especialista com diferentes insumos de trabalho. Este artigo explica como ler tais relatórios e para interpretar corretamente os resultados obtidos.
Relatório exemplar sobre testes de resultados.
Vamos estudar o seguinte relatório sobre resultados de teste como um exemplo:
O campo 'Barras em teste' exibe a profundidade do histórico em que a modelagem foi baseada.
O campo "Ticks modelled" exibe o tamanho da seqüência modelada. Cada registro da seqüência representa o estado da barra (OHLCV) em um ou outro momento. Diferentes estados de barras podem ser modelados de acordo com o prazo, o método de modelagem e a presença de dados do histórico de prazos menores dentro de uma barra.
A "qualidade de modelagem" é calculada de acordo com a seguinte fórmula:
HistoryTotal - a quantidade total de barras na história;
StartBar - o número da barra com a qual o teste foi iniciado. A modelagem começa em pelo menos 101st bar ou a barra correspondente à data inicial dos limites de teste;
StartGen - o número da barra com a qual o modelagem no período de tempo mais próximo começou;
StartGenM1 - o número da barra com a qual o modelamento em minutos começou;
a distância entre o início do modelagem dos bancos de dados para o período de tempo mais próximo e o início do modelamento nos dados do período mais próximo tem um fator de ponderação de 0,25;
a distância entre o início do modelagem nos dados do período mais próximo e o início do modelamento em minutos tem um fator de ponderação de 0,5;
a distância entre o início do modelamento em minutos eo final dos dados do histórico tem um fator de ponderação de 0,9;
Lucro bruto, o lucro resumido para todas as transações lucrativas;
Perda bruta, a perda resumida para todas as transações não lucrativas;
Lucro líquido total, mostra a diferença entre lucro bruto e perda bruta:
Fator de lucro, mostra a relação entre lucro bruto e perda bruta:
Pagamento esperado, para ser calculado da seguinte forma:
TotalTrades - quantidade total de negócios;
ProfitTrades - o montante das transações rentáveis;
LossTrades - a quantidade de transações perdidas;
GrossProfit - o lucro resumido;
GrossLoss - a perda resumida.
A redução absoluta é a diferença entre o depósito inicial e o valor de balanço do balanço no teste:
A redução máxima é a maior diferença entre um dos extremums superiores locais do gráfico do saldo e os seguintes extremums inferiores:
As etapas básicas de alteração do valor máximo de retirada no teste são dadas na figura abaixo. O valor de retirada máxima total está nas flechas grossas.
A porcentagem de remoção máxima mostra a relação entre a redução máxima e o valor do extremum superior local respectivo:
Outros resultados exibidos na guia "Relatório" são obtidos usando os cálculos matemáticos mais simples.
Negócios totais - quantidade total de negócios feitos pelo especialista em testes;
Posições curtas (won%) - quantidade total de posições curtas e percentual de rentáveis entre elas (posições curtas lucrativas / quantidade total de posições curtas * 100%);
Posições longas (won%) - quantidade total de posições longas e a percentagem de rentáveis entre elas (posições longas lucrativas / quantidade total de posições longas * 100%);
Negociações de lucro (% do total) - quantidade total de transações rentáveis e porcentagem do montante total das transações (ProfitTrades / TotalTrades * 100%);
Negociações de perdas (% do total) - quantidade total de transações perdidas e porcentagem do montante total das transações (LossTrades / TotalTrades * 100%);
O maior comércio de lucros - o maior comércio rentável entre os negócios lucrativos;
O maior comércio de perdas - o maior comércio perdedor entre trocas perdidas;
Comércio médio de lucros - tamanho médio das negociações de lucro (GrossProfit / ProfitTrades);
Comércio médio de perdas - tamanho médio da perda entre negociações perdidas (GrossLoss / LossTrades);
Vitórias consecutivas máximas (lucro em dinheiro) - quantidade máxima consecutiva de vitórias entre séries lucrativas de negócios e lucro resumido nesta série;
Perdas consecutivas máximas consecutivas (perda de dinheiro) - quantidade máxima consecutiva de perdas entre séries perdidas de negócios e perda resumida nesta série;
Lucro consecutivo máximo (contagem de vitórias) - lucro máximo de uma série consecutiva de negócios lucrativos e quantidade de negócios nesta série;
Perda consecutiva máxima (contagem de perdas) - perda máxima de uma série consecutiva de negociações perdidas e quantidade de transações nesta série;
Vitórias consecutivas médias - quantidade média de negócios em séries lucrativas consecutivas.
Perdas consecutivas médias - quantidade média de negócios em séries perdidas consecutivas.
Cópias usadas para modelagem do diagrama de qualidade.
As seguintes cores são usadas no diagrama de cores:
Lime - modelagem em minutos, marcado com 7 na figura abaixo.
As cores verdes mais profundas mostram modelagem em grandes prazos, de M5 a H4.
Cor rosa - modelagem fractal pura, sem dados de um prazo menor, marcado com 2 na imagem.
Cor cinza - limitação de modelagem por data, marcada com 1 na imagem.
O diagrama de cores na imagem acima é desenhado de acordo com os seguintes dados iniciais do cálculo da qualidade de modelagem:
Barras em teste = 4190;
StartGen (H4) = 3042 (marcado com 3 na imagem acima);
Comece H1 = 3355 (marcado com 4);
Iniciar M30 = 3841 (marcado com 5);
Iniciar M15 = 3891 (marcado com 6);
Iniciar M5 = 0 (sem marcação na imagem desde que os dados em minutos começaram anteriormente);
Tendo substituído esses valores pela fórmula de cálculo de qualidade de modelagem, obtenha:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
DrawDown Max, Relative, Absolute.
Para avaliar a bondade de uma estratégia de investimento é necessário analisar o gráfico que mostra a tendência do capital. Então, você pode avaliar alguns índices que extrapolam as informações mais importantes sobre o progresso dos investimentos. Um dos índices mais importantes a considerar é a redução que normalmente é relatada em porcentagem ou em termos absolutos.
A definição técnica de redução é a seguinte:
A retirada representa a intensidade de redução de capital em termos percentuais ou termos absolutos e pode ser encaminhada para uma única ordem ou para toda a estratégia. Representa a amplitude de uma diminuição no capital e é reportada ao valor de capital que ocorre antes da perda.
Se relacionarmos o drawdown a uma única operação, dizendo que a operação teve uma redução de 20% significa que o capital, como resultado dessa operação, sofreu um balanço negativo de 20%, embora no final talvez seja fechado com um ganho! De fato, quando colocamos um pedido (para simplificar sem SL e TP) nossa capital começa a flutuar até o momento em que decidimos fechar a ordem. É exatamente a tempo de que vamos ver a retirada flutuante (a excursão negativa produzida em nossa capital). A perda (ou ganho) surge quando fechamos a ordem e consolidamos o resultado dentro de nossa estratégia.
Considere uma estratégia de investimento e suponha que um comerciante investe o capital (inicial) de 10.000 $. Após uma série de operações bem sucedidas chegaram a 20.000 $, mas, devido a certas operações fechadas em perda, a participação aumentou de 20.000 $ para 15.000 $, depois volte para 18.000 $. Mesmo que o comerciante nunca tenha atingido o capital inicial e, portanto, sempre esteve em uma situação de ganho, a redução da sequência de operações é de 5.000 $ porque está relacionada ao valor máximo (20.000 $) alcançado antes da perda.
A retirada é, portanto, uma propriedade muito importante de qualquer estratégia ou consultor especializado. Representa no gráfico da capital, a diferença entre um máximo local e o próximo mínimo local e é uma medida de risco associada a uma estratégia. O próximo DrawDown começará quando você receber uma nova alta de mais do que a anterior.
O drawdown pode ser expresso como uma porcentagem do valor máximo do capital a que se refere, caso em que falamos de Relative DrawDown.
Quando consideramos uma estratégia de negociação, uma vez que temos ao longo do tempo uma sucessão de redução diferente, podemos avaliar o DrawDown Máximo e o DrawDown Médio.
Maximum DrawDown é o maior DrawDown obtido e fornece informações sobre o pior caso que podemos esperar e uma estimativa da perda máxima que você pode sofrer após atingir um determinado lucro.
O DrawDown médio representa o valor médio da retirada ocorrida durante o trabalho de uma estratégia ou Expert Advisors. Por exemplo, se a estratégia tivesse 3 descolagens, 4%, uma redução de 5% e 9%, a média é de 6 %. Ao contrário do Maximum DrawDown que se refere ao pior caso, esse valor nos dá uma medida de perda que podemos esperar normalmente.
Esses dois parâmetros devem ser avaliados em conjunto para ter uma medida da potencial redução de capital em que incorremos com a Estratégia.
Uma análise da rentabilidade de uma estratégia deve sempre levar em consideração a redução e deve ter como primeiro passo a análise do gráfico do patrimônio e posteriormente uma análise dos valores numéricos desses parâmetros.
Outro parâmetro importante é o DrawDown Absolute, que pode ser encaminhado para toda a estratégia (com um valor máximo e depois um meio), ou para a transação individual. A característica do Absolute DrawDown é que a flutuação, em vez de estar relacionada ao capital alcançado antes da flutuação negativa, está relacionada ao capital inicial e é uma medida da diferença entre o depósito inicial eo menor valor (menos o depósito inicial) atingiu a capital durante todo o período.
Para ter uma idéia das informações fornecidas por esses dois parâmetros, consideramos uma boa estratégia comercial. A curva de Equidade, que representa a tendência de capital em relação aos lucros ou perdas à medida que ocorrem, terá uma tendência global crescente e alguns pequenos picos negativos. Neste caso, temos um baixo valor de redução máxima e ainda menor valor de drawdowm médio.
Consideramos agora uma estratégia de negociação incorreta com equidade em um padrão de ziguezague em torno da linha horizontal que representa o capital inicial. Esta estratégia terá um grande valor de redução máxima e um grande valor de redução média e o que percebemos é a incerteza dos resultados relacionados a essa estratégia.
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Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.
Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.
O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?
Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?
A resposta é de 50%.
Isto é o que os comerciantes chamam de redução.
Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.
Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.
Série de derrotas.
Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.
Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?
Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?
A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.
É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.
Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.
A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.
Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.
Isto é o que você deve fazer como comerciante.
As deduções são parte da negociação.
A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.
Lembre-se de que, se você praticar regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".
Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.
Seu progresso.
Não fazer mais do que a média é o que mantém a média baixa. William Winans.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Glossário Forex.
Explicaram os Termos mais Importantes da Indústria.
A indústria forex é constituída por inúmeras definições e é fácil esquecer alguns ao longo do caminho. Mas porque nenhuma educação forex pode ser completa sem um glossário de termos forex, compilamos um que visa explicar as definições-chave da maneira mais simples possível. Desta forma, você nunca mais estará perdido ou confundido novamente!
Absolute Drawdown.
O ponto mais baixo que o saldo de um comerciante atinge abaixo do Depósito inicial.
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